Haris Imam

weekly nowcast of canadian real gdp. mixed-frequency dynamic factor model on 20 monthly statcan, boc and fred series, refit every friday by github actions.

prévision immédiate hebdomadaire du pib réel canadien. modèle à facteurs dynamiques à fréquences mixtes sur 20 séries mensuelles de statcan, de la bdc et de la fred, réestimé chaque vendredi par github actions.

backtest 2010-26, ex covid: rmse 1.59, vs 2.23 for an ar(1) and 1.90 for a naive tracker.

test rétrospectif 2010-2026, hors covid : rmse de 1,59, contre 2,23 pour un ar(1) et 1,90 pour un suivi naïf.

nowcast at end of quarterprévision en fin de trimestre publishedpublié % q/q ar% t/t annualisé

liveen ligne   code

master's research paper, graded a+. state-dependent local projections on 8 central and eastern european countries, 1997-2024, driscoll-kraay errors.

rapport de recherche de maîtrise, note a+. projections locales selon le régime sur 8 pays d'europe centrale et orientale, 1997-2024, erreurs de driscoll-kraay.

a year after a spending shock the multiplier is 3.9 in recessions and -2.0 in expansions. dropping 2020-21 shrinks it and the gap stops being significant.

un an après un choc de dépenses, le multiplicateur est de 3,9 en récession et de -2,0 en expansion. sans 2020-2021, il diminue et l'écart cesse d'être significatif.

recessionrécession expansion 95% bandsbandes à 95 % x: quarters after shockx : trimestres après le choc

report (fr)rapport   code

does a 20% sleeve of gold, commodities, energy or forestry make a 60/40 portfolio safer? garch(1,1), cornish-fisher var, five stress periods, 2009-2025.

une poche de 20 % en or, matières premières, énergie ou foresterie rend-elle un portefeuille 60/40 plus sûr ? garch(1,1), var de cornish-fisher, cinq périodes de stress, 2009-2025.

only gold cut portfolio variance significantly (levene p = 0.003): sharpe 1.12 vs 0.99, max drawdown -19.1% vs -21.7%. energy helped only in the 2021-22 inflation.

seul l'or réduit significativement la variance du portefeuille (levene p = 0,003) : sharpe de 1,12 contre 0,99, drawdown maximal de -19,1 % contre -21,7 %. l'énergie n'a aidé que pendant l'inflation de 2021-2022.

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dashboard for 19 leading, coincident and lagging fred indicators. latest readings, recession-shaded charts and momentum scores by category.

tableau de bord de 19 indicateurs avancés, coïncidents et retardés de la fred. dernières valeurs, graphiques avec récessions ombrées et scores de momentum par catégorie.

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funding, basis and open interest across five perp exchanges in one dashboard.

taux de financement, base et positions ouvertes de cinq plateformes de contrats perpétuels, dans un seul tableau de bord.

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does a 3-factor pca covariance beat the sample covariance for minimum-variance portfolios of 10 etfs? so far no: 3.02% vs 2.94% a year, same volatility.

une covariance acp à 3 facteurs bat-elle la covariance empirique pour des portefeuilles à variance minimale de 10 fnb ? pour l'instant, non : 3,02 % contre 2,94 % par an, même volatilité.

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